一、題目：Copula結構化的M4過程及其在金融高頻數據中的應用

二、主講人：張正軍

三、時間：10月 27 日（周四）13:30-15:00

四、地點：經濟學院會議室112

五、主辦單位：經濟學院、文科處

六、主講人簡介：張正軍教授，2002年畢業于北卡羅來納大學教堂山分校，獲統計學博士學位。現任美國威斯康星大學麥迪遜分校統計系副系主任、夏季主席、招生委員會主任，是國際計算機安全協會ICSA董事會成員，美國國家基金NSF、NSA專家組成員，國際商務及經濟期刊Journal of Business & Economic Statistics、國際概率統計期刊JKSS、Statistics and Its Interface等多個國際頂級SCI期刊副主編，2012-2015擔任泛華統計學會理事，2004、2005榮獲美國國家自然基金新星指導榮譽獎。其主要研究領域包括金融時間序列分析、極值理論、金融風險分析、貝葉斯統計等，已在包括四大天王在內的統計學雜志上發表SCI論文近30篇。

七、內容提要：針對經典參數max-stable過程的統計應用的有限性，本研究提出了更為靈活的一類copula結構化的M4過程，即CSM4模型。除給出該模型的系列統計性質和相關統計推斷外，還利用數值模擬和高頻金融時間序列的實證分析詮釋了該模型的優勢和特征。

聯系人：趙領娣教授